Performance cumulativa al 15/05/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
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Fondo | 0,47 % | 0,68 % | 0,18 % | 3,21 % | 10,29 % | 5,72 % | 7,23 % | -5,52 % | 13,29 % | 8,17 % |
Categoria | 0,33 % | 0,55 % | 1,58 % | 2,45 % | 6,82 % | 3,01 % | 6,82 % | 0,74 % | 9,03 % | 14,03 % |
Delta | 0,15 % | 0,12 % | -1,40 % | 0,76 % | 3,47 % | 2,70 % | 0,41 % | -6,27 % | 4,26 % | -5,86 % |
Benchmark* | 0,55 % | 0,34 % | 0,97 % | 1,03 % | 7,08 % | 2,31 % | 5,99 % | 4,20 % | 13,86 % | 28,61 % |
Delta | -0,07 % | 0,34 % | -0,80 % | 2,18 % | 3,21 % | 3,40 % | 1,24 % | -9,72 % | -0,57 % | -20,45 % |
Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
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Fondo | 1,69 % | -9,74 % | -1,37 % | 11,89 % | 9,99 % | -11,74 % | -0,41 % | 3,37 % |
Categoria | 5,97 % | -10,45 % | 5,31 % | 1,75 % | 8,70 % | -5,98 % | 2,93 % | 2,13 % |
Delta | -4,28 % | 0,71 % | -6,67 % | 10,14 % | 1,29 % | -5,76 % | -3,33 % | 1,24 % |
Benchmark* | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % | -2,74 % | 6,88 % |
Delta | -4,58 % | 1,69 % | -10,27 % | 9,54 % | -3,95 % | -13,68 % | 2,34 % | -3,51 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Performance annualizzata | |||
Fondo | 5,97 % | -3,00 % | 1,92 % |
Categoria | 5,70 % | -0,34 % | 1,25 % |
Delta | 0,27 % | -2,66 % | 0,67 % |
Benchmark* | 5,22 % | 0,66 % | 2,27 % |
Delta | 0,75 % | -3,65 % | -0,36 % |
Rischio | |||
Volatilità | 6,53 % | 6,56 % | 7,88 % |
Volatilità Categoria | 4,21 % | 4,44 % | 5,77 % |
Volatilità Benchmark | 5,74 % | 6,47 % | 6,45 % |
Max drawdown | -4,45 % | -18,75 % | -18,75 % |
Tempo di recupero | 185 j | - | - |
DSR | 4,75 % | 5,01 % | 5,77 % |
Sortino | 0,46 | -0,87 | 0,23 |
VAR 95 | -1,61 % | -1,61 % | -1,64 % |
VAR 99 | -2,18 % | -2,20 % | -2,57 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Indici | |||
Sharpe ratio | 0,34 | -0,67 | 0,17 |
TEV | 4,70 % | 6,59 % | 6,80 % |
Information ratio (IR) | 0,16 | -0,55 | -0,05 |
Up Capture Ratio | 0,89 | 0,40 | 0,63 |
Down Capture Ratio | 0,74 | 0,56 | 0,57 |
Indice Omega | 1,19 | 0,81 | 1,09 |
Reattività | |||
Beta | 0,81 | 0,50 | 0,69 |
R² | 51,01 | 23,89 | 31,97 |
Beta bull | 0,67 | 0,27 | 0,50 |
Beta bear | 0,97 | 0,76 | 1,06 |
Asimmetria | |||
Skewness | -0,52 | -0,07 | -0,69 |
Kurtosis | -0,19 | 0,19 | 5,23 |
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