Performance cumulativa al 15/05/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
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Fondo | 0,78 % | 0,87 % | 2,63 % | 2,63 % | 9,83 % | 4,61 % | 12,04 % | 3,45 % | 20,67 % | 30,96 % |
Categoria | 0,41 % | 0,73 % | 2,23 % | 3,00 % | 9,12 % | 4,40 % | 9,42 % | 3,88 % | 16,17 % | 27,08 % |
Delta | 0,37 % | 0,14 % | 0,40 % | -0,37 % | 0,71 % | 0,21 % | 2,62 % | -0,43 % | 4,51 % | 3,88 % |
Benchmark* | 0,61 % | 0,73 % | 2,02 % | 2,59 % | 10,65 % | 5,62 % | 12,23 % | 15,15 % | 35,20 % | 63,99 % |
Delta | 0,17 % | 0,15 % | 0,61 % | 0,04 % | -0,82 % | -1,01 % | -0,19 % | -11,70 % | -14,53 % | -33,03 % |
Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
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Fondo | 9,92 % | -15,97 % | 11,19 % | 5,52 % | 14,52 % | -6,16 % | 4,02 % | 0,81 % |
Categoria | 8,25 % | -13,17 % | 9,28 % | 2,54 % | 12,46 % | -6,59 % | 4,49 % | 2,80 % |
Delta | 1,66 % | -2,81 % | 1,90 % | 2,99 % | 2,06 % | 0,43 % | -0,47 % | -1,99 % |
Benchmark* | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % | 8,40 % |
Delta | -0,71 % | -4,24 % | -5,04 % | 1,32 % | -4,68 % | -6,07 % | 3,39 % | -7,59 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Performance annualizzata | |||
Fondo | 9,88 % | -0,05 % | 2,98 % |
Categoria | 8,00 % | 0,42 % | 2,33 % |
Delta | 1,87 % | -0,47 % | 0,64 % |
Benchmark* | 10,41 % | 3,83 % | 5,50 % |
Delta | -0,53 % | -3,88 % | -2,52 % |
Rischio | |||
Volatilità | 7,68 % | 7,62 % | 8,95 % |
Volatilità Categoria | 5,92 % | 6,20 % | 7,57 % |
Volatilità Benchmark | 6,76 % | 7,97 % | 9,10 % |
Max drawdown | -5,97 % | -17,32 % | -19,34 % |
Tempo di recupero | 122 j | - | 270 j |
DSR | 5,22 % | 5,68 % | 6,68 % |
Sortino | 1,17 | -0,25 | 0,36 |
VAR 95 | -1,88 % | -1,94 % | -1,79 % |
VAR 99 | -2,34 % | -2,61 % | -4,65 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Indici | |||
Sharpe ratio | 0,80 | -0,19 | 0,27 |
TEV | 2,73 % | 2,95 % | 3,16 % |
Information ratio (IR) | -0,19 | -1,31 | -0,80 |
Up Capture Ratio | 0,98 | 0,78 | 0,84 |
Down Capture Ratio | 1,02 | 0,93 | 0,91 |
Indice Omega | 1,33 | 0,95 | 1,13 |
Reattività | |||
Beta | 1,06 | 0,89 | 0,92 |
R² | 87,61 | 86,32 | 88,16 |
Beta bull | 1,21 | 0,85 | 0,88 |
Beta bear | 1,14 | 1,03 | 1,05 |
Asimmetria | |||
Skewness | -0,16 | -0,24 | -1,05 |
Kurtosis | 0,55 | 0,18 | 5,63 |
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