INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/02/2023 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,65 % | 1,17 % | 2,99 % | 2,04 % | -3,21 % | 4,23 % | -6,98 % | 12,59 % | 22,25 % | 31,24 % |
| Categoria | 0,26 % | 0,65 % | 3,02 % | 3,50 % | -2,11 % | 4,36 % | -7,01 % | 6,17 % | 11,84 % | 27,82 % |
| Delta | 0,39 % | 0,52 % | -0,03 % | -1,46 % | -1,10 % | -0,13 % | 0,03 % | 6,43 % | 10,41 % | 3,42 % |
| Benchmark* | 0,26 % | 1,32 % | 3,18 % | 1,56 % | -4,81 % | 4,68 % | -5,17 % | 18,27 % | 45,86 % | 74,00 % |
| Delta | 0,39 % | -0,14 % | -0,19 % | 0,48 % | 1,60 % | -0,45 % | -1,81 % | -5,68 % | -23,61 % | -42,76 % |
| Dati | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -14,32 % | 18,92 % | 5,91 % | 19,97 % | -7,94 % | 6,47 % | 0,23 % | 4,35 % |
| Categoria | -14,32 % | 14,56 % | 3,62 % | 17,75 % | -9,38 % | 7,10 % | 3,65 % | 6,54 % |
| Delta | 0,00 % | 4,36 % | 2,28 % | 2,22 % | 1,44 % | -0,63 % | -3,42 % | -2,19 % |
| Benchmark* | -12,28 % | 23,92 % | 5,47 % | 24,60 % | -2,20 % | 4,08 % | 9,79 % | 10,28 % |
| Delta | -2,04 % | -5,00 % | 0,44 % | -4,63 % | -5,74 % | 2,39 % | -9,57 % | -5,93 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -14,32 % | 2,57 % | 3,57 % |
| Categoria | -14,32 % | 0,57 % | 1,65 % |
| Delta | 0,00 % | 2,00 % | 1,92 % |
| Benchmark* | -12,28 % | 4,66 % | 6,92 % |
| Delta | -2,04 % | -2,09 % | -3,34 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,46 % | 14,00 % | 12,56 % |
| Volatilità Categoria | 9,91 % | 12,43 % | 10,94 % |
| Volatilità Benchmark | 13,53 % | 15,08 % | 13,24 % |
| Max drawdown | -15,28 % | -26,54 % | -26,54 % |
| Tempo di recupero | - | 313 j | 313 j |
| DSR | 9,26 % | 10,61 % | 9,53 % |
| Sortino | -1,55 | 0,28 | 0,42 |
| VAR 95 | -2,82 % | -2,62 % | -2,62 % |
| VAR 99 | -3,70 % | -8,73 % | -6,22 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -1,25 | 0,21 | 0,32 |
| TEV | 4,70 % | 4,15 % | 3,70 % |
| Information ratio (IR) | -0,43 | -0,50 | -0,90 |
| Up Capture Ratio | 0,70 | 0,84 | 0,85 |
| Down Capture Ratio | 0,83 | 0,87 | 0,92 |
| Indice Omega | 0,65 | 1,11 | 1,15 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,80 | 0,89 | 0,91 |
| R² | 88,85 | 92,55 | 92,21 |
| Beta bull | 0,74 | 0,82 | 0,84 |
| Beta bear | 1,01 | 1,01 | 1,00 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,05 | -1,12 | -1,14 |
| Kurtosis | -0,65 | 5,69 | 5,75 |
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