INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/04/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,87 % | -0,58 % | 0,02 % | 4,91 % | 11,51 % | 4,93 % | 14,02 % | 9,57 % | 35,68 % | 54,47 % |
| Categoria | -0,33 % | -0,20 % | 0,64 % | 5,25 % | 11,01 % | 5,11 % | 11,28 % | 7,17 % | 25,43 % | 44,32 % |
| Delta | -0,54 % | -0,39 % | -0,62 % | -0,35 % | 0,50 % | -0,18 % | 2,74 % | 2,41 % | 10,26 % | 10,16 % |
| Benchmark* | -0,91 % | -0,71 % | 0,45 % | 5,89 % | 11,60 % | 6,53 % | 17,83 % | 22,18 % | 54,58 % | 97,95 % |
| Delta | 0,04 % | 0,13 % | -0,43 % | -0,98 % | -0,09 % | -1,60 % | -3,81 % | -12,61 % | -18,90 % | -43,47 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,55 % | -14,32 % | 18,92 % | 5,91 % | 19,97 % | -7,94 % | 6,47 % | 0,23 % |
| Categoria | 10,15 % | -13,90 % | 14,65 % | 3,48 % | 17,38 % | -9,25 % | 7,36 % | 3,27 % |
| Delta | 1,39 % | -0,41 % | 4,27 % | 2,43 % | 2,59 % | 1,31 % | -0,89 % | -3,05 % |
| Benchmark* | 15,04 % | -12,28 % | 23,92 % | 5,47 % | 24,60 % | -2,20 % | 4,08 % | 9,79 % |
| Delta | -3,49 % | -2,04 % | -5,00 % | 0,44 % | -4,63 % | -5,74 % | 2,39 % | -9,57 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 16,45 % | 4,27 % | 7,06 % |
| Categoria | 12,93 % | 3,24 % | 5,21 % |
| Delta | 3,53 % | 1,02 % | 1,85 % |
| Benchmark* | 19,23 % | 8,17 % | 9,74 % |
| Delta | -2,77 % | -3,91 % | -2,68 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,65 % | 9,31 % | 11,96 % |
| Volatilità Categoria | 6,82 % | 7,99 % | 10,45 % |
| Volatilità Benchmark | 7,73 % | 10,30 % | 12,70 % |
| Max drawdown | -7,52 % | -15,85 % | -26,54 % |
| Tempo di recupero | 125 j | 853 j | 313 j |
| DSR | 5,64 % | 6,69 % | 8,80 % |
| Sortino | 2,26 | 0,45 | 0,74 |
| VAR 95 | -1,59 % | -2,54 % | -2,54 % |
| VAR 99 | -2,96 % | -2,96 % | -6,22 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,48 | 0,32 | 0,55 |
| TEV | 2,81 % | 3,69 % | 3,70 % |
| Information ratio (IR) | -0,98 | -1,06 | -0,72 |
| Up Capture Ratio | 1,01 | 0,81 | 0,86 |
| Down Capture Ratio | 1,18 | 0,90 | 0,90 |
| Indice Omega | 1,64 | 1,13 | 1,25 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,06 | 0,84 | 0,90 |
| R² | 89,71 | 87,27 | 91,52 |
| Beta bull | 1,00 | 0,74 | 0,83 |
| Beta bear | 1,06 | 0,95 | 1,00 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,27 | -0,33 | -1,17 |
| Kurtosis | 1,15 | 0,22 | 7,20 |
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