OICR - Profilo Dinamico Arancio - LU0456302933

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/02/2023 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,65 % 1,17 % 2,99 % 2,04 % -3,21 % 4,23 % -6,98 % 12,59 % 22,25 % 31,24 %
Categoria 0,26 % 0,65 % 3,02 % 3,50 % -2,11 % 4,36 % -7,01 % 6,17 % 11,84 % 27,82 %
Delta 0,39 % 0,52 % -0,03 % -1,46 % -1,10 % -0,13 % 0,03 % 6,43 % 10,41 % 3,42 %
Benchmark* 0,26 % 1,32 % 3,18 % 1,56 % -4,81 % 4,68 % -5,17 % 18,27 % 45,86 % 74,00 %
Delta 0,39 % -0,14 % -0,19 % 0,48 % 1,60 % -0,45 % -1,81 % -5,68 % -23,61 % -42,76 %
Dati 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fondo -14,32 % 18,92 % 5,91 % 19,97 % -7,94 % 6,47 % 0,23 % 4,35 %
Categoria -14,32 % 14,56 % 3,62 % 17,75 % -9,38 % 7,10 % 3,65 % 6,54 %
Delta 0,00 % 4,36 % 2,28 % 2,22 % 1,44 % -0,63 % -3,42 % -2,19 %
Benchmark* -12,28 % 23,92 % 5,47 % 24,60 % -2,20 % 4,08 % 9,79 % 10,28 %
Delta -2,04 % -5,00 % 0,44 % -4,63 % -5,74 % 2,39 % -9,57 % -5,93 %
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/12/2022

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -14,32 % 2,57 % 3,57 %
Categoria -14,32 % 0,57 % 1,65 %
Delta 0,00 % 2,00 % 1,92 %
Benchmark* -12,28 % 4,66 % 6,92 %
Delta -2,04 % -2,09 % -3,34 %
Rischio
Volatilità 11,46 % 14,00 % 12,56 %
Volatilità Categoria 9,91 % 12,43 % 10,94 %
Volatilità Benchmark 13,53 % 15,08 % 13,24 %
Max drawdown -15,28 % -26,54 % -26,54 %
Tempo di recupero - 313 j 313 j
DSR 9,26 % 10,61 % 9,53 %
Sortino -1,55 0,28 0,42
VAR 95 -2,82 % -2,62 % -2,62 %
VAR 99 -3,70 % -8,73 % -6,22 %
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,25 0,21 0,32
TEV 4,70 % 4,15 % 3,70 %
Information ratio (IR) -0,43 -0,50 -0,90
Up Capture Ratio 0,70 0,84 0,85
Down Capture Ratio 0,83 0,87 0,92
Indice Omega 0,65 1,11 1,15
Reattività
Beta 0,80 0,89 0,91
88,85 92,55 92,21
Beta bull 0,74 0,82 0,84
Beta bear 1,01 1,01 1,00
Asimmetria
Skewness 0,05 -1,12 -1,14
Kurtosis -0,65 5,69 5,75

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2022. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. .Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

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