Performance cumulativa al 15/05/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
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Fondo | 0,17 % | 0,15 % | 0,30 % | 0,54 % | 1,79 % | 0,36 % | 2,38 % | -0,55 % | 1,22 % | 0,85 % |
Categoria | 0,19 % | 0,16 % | 0,34 % | 0,65 % | 1,74 % | 0,55 % | 2,61 % | -1,57 % | -1,76 % | -2,47 % |
Delta | -0,02 % | -0,02 % | -0,04 % | -0,11 % | 0,05 % | -0,19 % | -0,23 % | 1,03 % | 2,98 % | 3,32 % |
Benchmark* | 0,16 % | 0,12 % | 0,26 % | 0,46 % | 1,59 % | 0,06 % | 2,38 % | -1,82 % | -1,94 % | -2,14 % |
Delta | 0,01 % | 0,03 % | 0,04 % | 0,08 % | 0,20 % | 0,30 % | 0,01 % | 1,27 % | 3,16 % | 2,99 % |
Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
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Fondo | 3,02 % | -3,79 % | 0,01 % | 0,71 % | 1,57 % | -0,81 % | 0,01 % | -0,53 % |
Categoria | 2,99 % | -4,56 % | -0,94 % | 0,05 % | 0,41 % | -0,76 % | -0,17 % | 0,24 % |
Delta | 0,02 % | 0,77 % | 0,95 % | 0,66 % | 1,15 % | -0,05 % | 0,18 % | -0,77 % |
Benchmark* | 3,40 % | -4,79 % | -0,74 % | 0,03 % | 0,30 % | -0,08 % | -0,34 % | 0,38 % |
Delta | -0,38 % | 1,00 % | 0,75 % | 0,68 % | 1,26 % | -0,73 % | 0,34 % | -0,90 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Performance annualizzata | |||
Fondo | 2,30 % | -0,33 % | 0,14 % |
Categoria | 2,49 % | -0,68 % | -0,44 % |
Delta | -0,19 % | 0,36 % | 0,58 % |
Benchmark* | 2,25 % | -0,76 % | -0,48 % |
Delta | 0,05 % | 0,43 % | 0,61 % |
Rischio | |||
Volatilità | 1,38 % | 1,58 % | 1,54 % |
Volatilità Categoria | 1,13 % | 1,52 % | 1,31 % |
Volatilità Benchmark | 1,44 % | 1,84 % | 1,50 % |
Max drawdown | -0,70 % | -4,43 % | -4,43 % |
Tempo di recupero | 95 j | - | - |
DSR | 0,99 % | 1,19 % | 1,19 % |
Sortino | -1,48 | -1,43 | -0,39 |
VAR 95 | -0,21 % | -0,38 % | -0,31 % |
VAR 99 | -0,24 % | -0,53 % | -0,53 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Indici | |||
Sharpe ratio | -1,06 | -1,08 | -0,30 |
TEV | 0,46 % | 0,79 % | 0,88 % |
Information ratio (IR) | 0,11 | 0,55 | 0,69 |
Up Capture Ratio | 0,93 | 0,82 | 0,98 |
Down Capture Ratio | 0,87 | 0,76 | 0,81 |
Indice Omega | 0,72 | 0,67 | 0,89 |
Reattività | |||
Beta | 0,91 | 0,78 | 0,86 |
R² | 89,88 | 81,94 | 69,34 |
Beta bull | 0,94 | 0,77 | 0,77 |
Beta bear | 0,81 | 0,74 | 0,90 |
Asimmetria | |||
Skewness | 0,71 | 0,38 | -1,22 |
Kurtosis | 0,21 | 0,89 | 10,96 |
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