Performance cumulativa al 15/05/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
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Fondo | 0,29 % | 0,43 % | 0,73 % | 2,49 % | 7,31 % | 3,07 % | 6,89 % | -1,25 % | 12,27 % | 12,54 % |
Categoria | 0,37 % | 0,15 % | 0,61 % | 0,91 % | 3,64 % | 0,28 % | 4,34 % | -5,83 % | -2,76 % | -0,56 % |
Delta | -0,08 % | 0,28 % | 0,13 % | 1,58 % | 3,67 % | 2,79 % | 2,55 % | 4,59 % | 15,03 % | 13,09 % |
Benchmark* | 0,70 % | 0,26 % | 0,68 % | 0,82 % | 3,98 % | -0,56 % | 4,20 % | -11,38 % | -8,05 % | -3,92 % |
Delta | -0,41 % | 0,17 % | 0,05 % | 1,67 % | 3,33 % | 3,62 % | 2,69 % | 10,13 % | 20,33 % | 16,46 % |
Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
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Fondo | 4,67 % | -8,02 % | 0,01 % | 9,24 % | 4,99 % | -3,40 % | 1,65 % | 0,07 % |
Categoria | 5,79 % | -11,28 % | -1,09 % | 2,14 % | 4,51 % | -1,89 % | 1,07 % | 2,18 % |
Delta | -1,13 % | 3,27 % | 1,10 % | 7,11 % | 0,47 % | -1,51 % | 0,58 % | -2,11 % |
Benchmark* | 6,83 % | -16,90 % | -2,82 % | 3,99 % | 6,02 % | 0,43 % | 0,67 % | 3,38 % |
Delta | -2,16 % | 8,89 % | 2,83 % | 5,25 % | -1,04 % | -3,83 % | 0,99 % | -3,30 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Performance annualizzata | |||
Fondo | 5,78 % | -0,70 % | 2,10 % |
Categoria | 3,77 % | -2,34 % | -0,74 % |
Delta | 2,01 % | 1,64 % | 2,84 % |
Benchmark* | 3,20 % | -4,49 % | -1,83 % |
Delta | 2,58 % | 3,79 % | 3,93 % |
Rischio | |||
Volatilità | 4,90 % | 5,18 % | 5,23 % |
Volatilità Categoria | 3,26 % | 3,67 % | 3,65 % |
Volatilità Benchmark | 4,97 % | 6,20 % | 5,35 % |
Max drawdown | -3,72 % | -14,10 % | -14,10 % |
Tempo di recupero | 112 j | - | - |
DSR | 3,01 % | 3,74 % | 3,87 % |
Sortino | 0,67 | -0,55 | 0,39 |
VAR 95 | -1,04 % | -1,19 % | -0,90 % |
VAR 99 | -1,37 % | -2,11 % | -2,49 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Indici | |||
Sharpe ratio | 0,41 | -0,40 | 0,29 |
TEV | 2,70 % | 5,72 % | 5,14 % |
Information ratio (IR) | 0,96 | 0,66 | 0,76 |
Up Capture Ratio | 0,90 | 0,52 | 0,62 |
Down Capture Ratio | 0,67 | 0,43 | 0,41 |
Indice Omega | 1,19 | 0,87 | 1,15 |
Reattività | |||
Beta | 0,84 | 0,42 | 0,52 |
R² | 72,41 | 25,77 | 27,91 |
Beta bull | 0,96 | 0,32 | 0,30 |
Beta bear | 0,76 | 0,37 | 0,71 |
Asimmetria | |||
Skewness | 0,54 | -0,05 | -1,18 |
Kurtosis | 0,70 | 1,81 | 7,41 |
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