Performance cumulativa al 09/10/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
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Fondo | 0,58 % | -0,24 % | 2,71 % | -0,51 % | 0,66 % | 5,87 % | 18,97 % | 13,95 % | - | - |
Categoria | 0,60 % | 0,10 % | 2,99 % | 0,29 % | 1,62 % | 8,50 % | 18,28 % | 14,62 % | 42,14 % | 68,42 % |
Delta | -0,02 % | -0,34 % | -0,27 % | -0,80 % | -0,96 % | -2,63 % | 0,70 % | -0,67 % | - | - |
Benchmark* | 0,70 % | 0,46 % | 4,16 % | 0,88 % | 3,14 % | 11,07 % | 21,70 % | 21,46 % | 50,81 % | 86,19 % |
Delta | -0,12 % | -0,70 % | -1,45 % | -1,39 % | -2,48 % | -5,19 % | -2,72 % | -7,51 % | - | - |
Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
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Fondo | 19,28 % | -14,84 % | 20,34 % | - | - | - | - | - |
Categoria | 16,05 % | -13,83 % | 21,61 % | -0,20 % | 24,03 % | -13,93 % | 11,67 % | 2,97 % |
Delta | 3,23 % | -1,01 % | -1,27 % | - | - | - | - | - |
Benchmark* | 18,67 % | -12,77 % | 23,01 % | -1,22 % | 25,57 % | -12,96 % | 12,56 % | 4,67 % |
Delta | 0,61 % | -2,07 % | -2,67 % | - | - | - | - | - |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Performance annualizzata | |||
Fondo | 17,85 % | 4,60 % | - |
Categoria | 16,92 % | 4,89 % | 6,83 % |
Delta | 0,94 % | -0,29 % | - |
Benchmark* | 20,00 % | 6,89 % | 7,98 % |
Delta | -2,15 % | -2,29 % | - |
Rischio | |||
Volatilità | 14,02 % | 17,32 % | - |
Volatilità Categoria | 12,39 % | 15,08 % | 18,67 % |
Volatilità Benchmark | 12,98 % | 16,76 % | 21,03 % |
Max drawdown | -9,34 % | -27,96 % | - |
Tempo di recupero | - | 800 j | - |
DSR | 9,47 % | 12,05 % | - |
Sortino | 1,47 | 0,22 | - |
VAR 95 | -3,91 % | -4,20 % | - |
VAR 99 | -4,31 % | -5,36 % | - |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Indici | |||
Sharpe ratio | 1,00 | 0,15 | - |
TEV | 5,12 % | 6,66 % | - |
Information ratio (IR) | -0,42 | -0,34 | - |
Up Capture Ratio | 0,99 | 0,95 | - |
Down Capture Ratio | 1,04 | 1,00 | - |
Indice Omega | 1,48 | 1,10 | - |
Reattività | |||
Beta | 1,01 | 0,96 | - |
R² | 86,70 | 85,41 | - |
Beta bull | 0,90 | 1,01 | - |
Beta bear | 1,14 | 0,87 | - |
Asimmetria | |||
Skewness | -0,42 | -0,10 | - |
Kurtosis | 0,43 | 0,63 | - |
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