Performance cumulativa al 15/05/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
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Fondo | 0,39 % | 0,35 % | 0,45 % | -0,53 % | 0,19 % | -0,75 % | -0,64 % | -8,82 % | -4,00 % | - |
Categoria | 0,37 % | 0,15 % | 0,61 % | 0,91 % | 3,64 % | 0,28 % | 4,34 % | -5,83 % | -2,76 % | -0,56 % |
Delta | 0,02 % | 0,19 % | -0,15 % | -1,44 % | -3,45 % | -1,03 % | -4,98 % | -2,99 % | -1,24 % | - |
Benchmark* | 0,70 % | 0,26 % | 0,68 % | 0,82 % | 3,98 % | -0,56 % | 4,20 % | -11,38 % | -8,05 % | -3,92 % |
Delta | -0,31 % | 0,08 % | -0,23 % | -1,36 % | -3,78 % | -0,19 % | -4,84 % | 2,56 % | 4,05 % | - |
Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
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Fondo | 0,99 % | -8,61 % | -1,91 % | 6,37 % | 1,27 % | - | - | - |
Categoria | 5,79 % | -11,28 % | -1,09 % | 2,14 % | 4,51 % | -1,89 % | 1,07 % | 2,18 % |
Delta | -4,80 % | 2,68 % | -0,82 % | 4,23 % | -3,24 % | - | - | - |
Benchmark* | 6,83 % | -16,90 % | -2,82 % | 3,99 % | 6,02 % | 0,43 % | 0,67 % | 3,38 % |
Delta | -5,84 % | 8,30 % | 0,91 % | 2,38 % | -4,76 % | - | - | - |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Performance annualizzata | |||
Fondo | -0,92 % | -3,36 % | -0,95 % |
Categoria | 3,77 % | -2,34 % | -0,74 % |
Delta | -4,70 % | -1,02 % | -0,21 % |
Benchmark* | 3,20 % | -4,49 % | -1,83 % |
Delta | -4,12 % | 1,14 % | 0,88 % |
Rischio | |||
Volatilità | 2,98 % | 3,40 % | 3,49 % |
Volatilità Categoria | 3,26 % | 3,67 % | 3,65 % |
Volatilità Benchmark | 4,97 % | 6,20 % | 5,35 % |
Max drawdown | -3,66 % | -12,18 % | -13,49 % |
Tempo di recupero | 243 j | - | - |
DSR | 2,31 % | 2,66 % | 2,59 % |
Sortino | -2,03 | -1,78 | -0,60 |
VAR 95 | -0,74 % | -0,94 % | -0,74 % |
VAR 99 | -0,95 % | -1,21 % | -1,21 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Indici | |||
Sharpe ratio | -1,57 | -1,39 | -0,44 |
TEV | 4,07 % | 4,90 % | 4,49 % |
Information ratio (IR) | -1,01 | 0,23 | 0,20 |
Up Capture Ratio | 0,26 | 0,28 | 0,30 |
Down Capture Ratio | 0,38 | 0,38 | 0,32 |
Indice Omega | 0,58 | 0,59 | 0,84 |
Reattività | |||
Beta | 0,34 | 0,34 | 0,36 |
R² | 32,97 | 38,18 | 30,61 |
Beta bull | 0,42 | 0,38 | 0,31 |
Beta bear | 0,37 | 0,33 | 0,52 |
Asimmetria | |||
Skewness | 0,57 | 0,31 | -0,43 |
Kurtosis | 1,83 | 1,53 | 6,67 |
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