Performance cumulativa al 15/05/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
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Fondo | 0,20 % | 0,61 % | 1,77 % | 3,52 % | 5,04 % | 2,65 % | 7,76 % | 9,49 % | 14,08 % | 21,03 % |
Categoria | 0,38 % | 0,73 % | 1,91 % | 2,81 % | 6,69 % | 3,01 % | 6,88 % | 2,15 % | 10,46 % | 16,78 % |
Delta | -0,19 % | -0,12 % | -0,14 % | 0,71 % | -1,65 % | -0,36 % | 0,88 % | 7,34 % | 3,62 % | 4,26 % |
Benchmark* | 0,68 % | 0,77 % | 2,12 % | 2,95 % | 7,37 % | 2,21 % | 6,97 % | -2,76 % | 6,05 % | 15,58 % |
Delta | -0,49 % | -0,16 % | -0,35 % | 0,57 % | -2,33 % | 0,44 % | 0,79 % | 12,25 % | 8,03 % | 5,46 % |
Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
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Fondo | 8,36 % | -3,40 % | 6,83 % | -4,45 % | 7,65 % | -6,60 % | 4,53 % | 2,29 % |
Categoria | 6,96 % | -9,95 % | 6,19 % | 0,86 % | 8,80 % | -6,87 % | 4,30 % | 1,82 % |
Delta | 1,40 % | 6,54 % | 0,65 % | -5,31 % | -1,15 % | 0,27 % | 0,23 % | 0,46 % |
Benchmark* | 9,33 % | -16,18 % | 4,49 % | 2,70 % | 11,89 % | -2,54 % | 2,78 % | 2,48 % |
Delta | -0,97 % | 12,78 % | 2,34 % | -7,15 % | -4,24 % | -4,06 % | 1,74 % | -0,20 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Performance annualizzata | |||
Fondo | 6,49 % | 2,90 % | 2,08 % |
Categoria | 5,50 % | 0,18 % | 1,48 % |
Delta | 1,00 % | 2,72 % | 0,60 % |
Benchmark* | 4,89 % | -1,54 % | 0,66 % |
Delta | 1,61 % | 4,44 % | 1,42 % |
Rischio | |||
Volatilità | 3,06 % | 4,89 % | 7,55 % |
Volatilità Categoria | 4,19 % | 4,74 % | 6,28 % |
Volatilità Benchmark | 5,88 % | 7,00 % | 7,21 % |
Max drawdown | -1,72 % | -10,01 % | -18,80 % |
Tempo di recupero | 72 j | 572 j | 584 j |
DSR | 2,11 % | 3,67 % | 5,97 % |
Sortino | 1,29 | 0,42 | 0,25 |
VAR 95 | -0,57 % | -1,24 % | -1,51 % |
VAR 99 | -0,99 % | -2,37 % | -3,06 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Indici | |||
Sharpe ratio | 0,89 | 0,31 | 0,20 |
TEV | 3,81 % | 5,81 % | 5,61 % |
Information ratio (IR) | 0,42 | 0,76 | 0,25 |
Up Capture Ratio | 0,57 | 0,44 | 0,69 |
Down Capture Ratio | 0,33 | 0,26 | 0,59 |
Indice Omega | 1,32 | 1,13 | 1,11 |
Reattività | |||
Beta | 0,43 | 0,40 | 0,75 |
R² | 66,95 | 32,77 | 50,74 |
Beta bull | 0,34 | 0,45 | 0,66 |
Beta bear | 0,46 | 0,49 | 0,94 |
Asimmetria | |||
Skewness | -0,43 | -0,92 | -2,35 |
Kurtosis | -0,46 | 2,01 | 18,47 |
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