Performance cumulativa al 09/10/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
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Fondo | 0,60 % | -0,32 % | 2,89 % | -0,82 % | 0,74 % | 5,74 % | 18,75 % | 14,02 % | 51,15 % | 94,97 % |
Categoria | 0,60 % | 0,10 % | 2,99 % | 0,29 % | 1,62 % | 8,50 % | 18,28 % | 14,62 % | 42,14 % | 68,42 % |
Delta | 0,00 % | -0,42 % | -0,10 % | -1,12 % | -0,88 % | -2,76 % | 0,48 % | -0,61 % | 9,01 % | 26,55 % |
Benchmark* | 0,70 % | 0,46 % | 4,16 % | 0,88 % | 3,14 % | 11,07 % | 21,70 % | 21,46 % | 50,81 % | 86,19 % |
Delta | -0,10 % | -0,78 % | -1,27 % | -1,70 % | -2,40 % | -5,32 % | -2,94 % | -7,44 % | 0,34 % | 8,78 % |
Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
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Fondo | 19,28 % | -14,71 % | 19,47 % | 8,13 % | 32,12 % | -10,58 % | 10,34 % | 0,25 % |
Categoria | 16,05 % | -13,83 % | 21,61 % | -0,20 % | 24,03 % | -13,93 % | 11,67 % | 2,97 % |
Delta | 3,23 % | -0,88 % | -2,15 % | 8,32 % | 8,09 % | 3,35 % | -1,33 % | -2,72 % |
Benchmark* | 18,67 % | -12,77 % | 23,01 % | -1,22 % | 25,57 % | -12,96 % | 12,56 % | 4,67 % |
Delta | 0,61 % | -1,94 % | -3,54 % | 9,35 % | 6,55 % | 2,37 % | -2,22 % | -4,42 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Performance annualizzata | |||
Fondo | 18,61 % | 4,74 % | 8,18 % |
Categoria | 16,92 % | 4,89 % | 6,83 % |
Delta | 1,69 % | -0,15 % | 1,35 % |
Benchmark* | 20,00 % | 6,89 % | 7,98 % |
Delta | -1,40 % | -2,16 % | 0,20 % |
Rischio | |||
Volatilità | 14,51 % | 17,51 % | 20,22 % |
Volatilità Categoria | 12,39 % | 15,08 % | 18,67 % |
Volatilità Benchmark | 12,98 % | 16,76 % | 21,03 % |
Max drawdown | -9,29 % | -27,26 % | -33,82 % |
Tempo di recupero | - | 800 j | 285 j |
DSR | 9,80 % | 12,22 % | 14,95 % |
Sortino | 1,50 | 0,23 | 0,48 |
VAR 95 | -4,22 % | -4,22 % | -3,90 % |
VAR 99 | -4,37 % | -5,68 % | -7,83 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Indici | |||
Sharpe ratio | 1,01 | 0,16 | 0,36 |
TEV | 5,26 % | 6,38 % | 6,40 % |
Information ratio (IR) | -0,27 | -0,34 | 0,03 |
Up Capture Ratio | 1,02 | 0,97 | 0,93 |
Down Capture Ratio | 1,09 | 1,01 | 0,92 |
Indice Omega | 1,47 | 1,10 | 1,21 |
Reattività | |||
Beta | 1,04 | 0,97 | 0,92 |
R² | 87,01 | 86,79 | 90,74 |
Beta bull | 0,95 | 1,03 | 0,88 |
Beta bear | 1,17 | 0,89 | 0,92 |
Asimmetria | |||
Skewness | -0,39 | -0,12 | -1,31 |
Kurtosis | 0,37 | 0,71 | 8,32 |
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