Performance cumulativa al 09/10/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo | 0,65 % | -0,32 % | 2,84 % | -1,03 % | 0,32 % | 5,10 % | 17,74 % | 11,14 % | 44,89 % | 82,25 % |
Categoria | 0,60 % | 0,10 % | 2,99 % | 0,29 % | 1,62 % | 8,50 % | 18,28 % | 14,62 % | 42,14 % | 68,42 % |
Delta | 0,05 % | -0,42 % | -0,14 % | -1,33 % | -1,30 % | -3,41 % | -0,53 % | -3,49 % | 2,75 % | 13,83 % |
Benchmark* | 0,70 % | 0,46 % | 4,16 % | 0,88 % | 3,14 % | 11,07 % | 21,70 % | 21,46 % | 50,81 % | 86,19 % |
Delta | -0,06 % | -0,78 % | -1,32 % | -1,91 % | -2,82 % | -5,97 % | -3,95 % | -10,32 % | -5,92 % | -3,94 % |
Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
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Fondo | 18,23 % | -15,45 % | 18,51 % | 7,22 % | 30,97 % | -11,37 % | 9,45 % | -0,47 % |
Categoria | 16,05 % | -13,83 % | 21,61 % | -0,20 % | 24,03 % | -13,93 % | 11,67 % | 2,97 % |
Delta | 2,17 % | -1,62 % | -3,10 % | 7,42 % | 6,94 % | 2,57 % | -2,22 % | -3,44 % |
Benchmark* | 18,67 % | -12,77 % | 23,01 % | -1,22 % | 25,57 % | -12,96 % | 12,56 % | 4,67 % |
Delta | -0,44 % | -2,68 % | -4,50 % | 8,45 % | 5,40 % | 1,59 % | -3,11 % | -5,14 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Performance annualizzata | |||
Fondo | 17,60 % | 3,84 % | 7,26 % |
Categoria | 16,92 % | 4,89 % | 6,83 % |
Delta | 0,68 % | -1,05 % | 0,43 % |
Benchmark* | 20,00 % | 6,89 % | 7,98 % |
Delta | -2,41 % | -3,05 % | -0,72 % |
Rischio | |||
Volatilità | 14,49 % | 17,50 % | 20,21 % |
Volatilità Categoria | 12,39 % | 15,08 % | 18,67 % |
Volatilità Benchmark | 12,98 % | 16,76 % | 21,03 % |
Max drawdown | -9,42 % | -27,81 % | -33,88 % |
Tempo di recupero | - | 813 j | 285 j |
DSR | 9,83 % | 12,28 % | 15,00 % |
Sortino | 1,40 | 0,15 | 0,42 |
VAR 95 | -4,28 % | -4,28 % | -3,92 % |
VAR 99 | -4,32 % | -5,69 % | -7,85 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Indici | |||
Sharpe ratio | 0,95 | 0,11 | 0,31 |
TEV | 5,25 % | 6,37 % | 6,42 % |
Information ratio (IR) | -0,46 | -0,48 | -0,11 |
Up Capture Ratio | 1,00 | 0,95 | 0,92 |
Down Capture Ratio | 1,09 | 1,02 | 0,93 |
Indice Omega | 1,44 | 1,08 | 1,19 |
Reattività | |||
Beta | 1,04 | 0,97 | 0,92 |
R² | 87,03 | 86,83 | 90,69 |
Beta bull | 0,95 | 1,03 | 0,88 |
Beta bear | 1,17 | 0,89 | 0,92 |
Asimmetria | |||
Skewness | -0,39 | -0,12 | -1,32 |
Kurtosis | 0,38 | 0,72 | 8,34 |
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