Performance cumulativa al 16/05/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
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Fondo | -0,06 % | -0,63 % | -0,44 % | -0,55 % | 4,88 % | 1,84 % | 6,52 % | 8,75 % | 18,65 % | 26,04 % |
Categoria | 0,16 % | 0,21 % | 0,85 % | 0,80 % | 4,48 % | 1,05 % | 4,84 % | -1,64 % | 2,16 % | 5,96 % |
Delta | -0,22 % | -0,84 % | -1,28 % | -1,35 % | 0,40 % | 0,79 % | 1,68 % | 10,39 % | 16,48 % | 20,09 % |
Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
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Fondo | 3,11 % | -3,12 % | 7,64 % | 2,45 % | 12,52 % | 0,90 % | -9,88 % | 4,05 % |
Categoria | 4,94 % | -9,36 % | 1,88 % | 0,66 % | 7,48 % | -0,81 % | -2,29 % | 3,82 % |
Delta | -1,83 % | 6,24 % | 5,75 % | 1,79 % | 5,03 % | 1,71 % | -7,58 % | 0,23 % |
Benchmark* | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % | 5,23 % |
Delta | 1,12 % | 8,28 % | 5,71 % | 2,50 % | 3,70 % | -3,00 % | -3,82 % | -1,17 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Performance annualizzata | |||
Fondo | 7,12 % | 2,49 % | 3,33 % |
Categoria | 4,13 % | -0,94 % | 0,23 % |
Delta | 2,99 % | 3,43 % | 3,10 % |
Benchmark* | 0,19 % | -2,58 % | -1,09 % |
Delta | 6,93 % | 5,07 % | 4,42 % |
Rischio | |||
Volatilità | 5,83 % | 7,73 % | 7,43 % |
Volatilità Categoria | 3,33 % | 3,60 % | 3,96 % |
Volatilità Benchmark | 5,55 % | 6,64 % | 6,22 % |
Max drawdown | -5,09 % | -10,35 % | -10,35 % |
Tempo di recupero | 106 j | 251 j | 251 j |
DSR | 4,07 % | 5,52 % | 5,18 % |
Sortino | 0,83 | 0,20 | 0,53 |
VAR 95 | -1,51 % | -1,95 % | -1,69 % |
VAR 99 | -2,20 % | -3,29 % | -3,25 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Indici | |||
Sharpe ratio | 0,58 | 0,15 | 0,37 |
TEV | 4,16 % | 7,79 % | 6,66 % |
Information ratio (IR) | 1,67 | 0,65 | 0,66 |
Up Capture Ratio | 1,04 | 0,74 | 0,87 |
Down Capture Ratio | 0,63 | 0,51 | 0,64 |
Indice Omega | 1,21 | 1,07 | 1,15 |
Reattività | |||
Beta | 0,77 | 0,49 | 0,64 |
R² | 53,92 | 17,62 | 28,74 |
Beta bull | 0,60 | 0,06 | 0,33 |
Beta bear | 0,81 | 0,61 | 0,66 |
Asimmetria | |||
Skewness | -0,36 | -0,26 | -0,21 |
Kurtosis | 0,70 | 1,81 | 1,56 |
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