Performance cumulativa al 15/05/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
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Fondo | 0,93 % | 1,20 % | 3,98 % | 3,27 % | 10,49 % | 5,06 % | 12,45 % | 15,45 % | 35,20 % | 26,10 % |
Categoria | 0,34 % | 0,86 % | 2,24 % | 3,54 % | 9,08 % | 4,85 % | 9,13 % | 4,77 % | 19,12 % | 30,39 % |
Delta | 0,59 % | 0,34 % | 1,74 % | -0,27 % | 1,41 % | 0,21 % | 3,32 % | 10,68 % | 16,09 % | -4,29 % |
Benchmark* | 0,61 % | 0,73 % | 2,02 % | 2,59 % | 10,65 % | 5,62 % | 12,23 % | 15,15 % | 35,20 % | 63,99 % |
Delta | 0,32 % | 0,48 % | 1,95 % | 0,68 % | -0,16 % | -0,57 % | 0,22 % | 0,29 % | 0,01 % | -37,89 % |
Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
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Fondo | 9,89 % | -10,98 % | 21,98 % | 3,68 % | 9,47 % | -15,73 % | 3,18 % | -2,00 % |
Categoria | 7,65 % | -12,05 % | 9,88 % | 3,31 % | 12,73 % | -7,89 % | 5,29 % | 3,00 % |
Delta | 2,25 % | 1,07 % | 12,11 % | 0,37 % | -3,25 % | -7,84 % | -2,11 % | -5,00 % |
Benchmark* | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % | 8,40 % |
Delta | -0,74 % | 0,76 % | 5,75 % | -0,52 % | -9,73 % | -15,64 % | 2,55 % | -10,40 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Performance annualizzata | |||
Fondo | 9,73 % | 3,61 % | 4,92 % |
Categoria | 7,58 % | 0,72 % | 2,80 % |
Delta | 2,15 % | 2,89 % | 2,12 % |
Benchmark* | 10,41 % | 3,83 % | 5,50 % |
Delta | -0,68 % | -0,22 % | -0,58 % |
Rischio | |||
Volatilità | 8,49 % | 9,53 % | 10,72 % |
Volatilità Categoria | 5,60 % | 6,26 % | 8,13 % |
Volatilità Benchmark | 6,76 % | 7,97 % | 9,10 % |
Max drawdown | -6,70 % | -13,65 % | -21,07 % |
Tempo di recupero | 129 j | 805 j | 323 j |
DSR | 5,83 % | 6,90 % | 7,99 % |
Sortino | 1,02 | 0,32 | 0,54 |
VAR 95 | -1,71 % | -2,44 % | -2,42 % |
VAR 99 | -2,64 % | -2,93 % | -4,78 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Indici | |||
Sharpe ratio | 0,70 | 0,23 | 0,40 |
TEV | 3,26 % | 4,04 % | 4,39 % |
Information ratio (IR) | -0,21 | -0,05 | -0,13 |
Up Capture Ratio | 1,12 | 1,06 | 1,08 |
Down Capture Ratio | 1,21 | 1,07 | 1,12 |
Indice Omega | 1,33 | 1,12 | 1,19 |
Reattività | |||
Beta | 1,17 | 1,09 | 1,08 |
R² | 87,09 | 82,59 | 83,67 |
Beta bull | 1,21 | 1,02 | 0,91 |
Beta bear | 1,19 | 1,22 | 1,16 |
Asimmetria | |||
Skewness | -0,25 | -0,35 | -1,07 |
Kurtosis | 0,13 | 0,19 | 4,57 |
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