Performance cumulativa al 16/05/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
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Fondo | 0,71 % | 1,02 % | 2,94 % | 5,65 % | 20,25 % | 16,61 % | 32,34 % | 49,21 % | 110,17 % | 185,86 % |
Categoria | 0,69 % | 1,74 % | 4,56 % | 4,33 % | 18,24 % | 12,39 % | 28,19 % | 34,93 % | 83,84 % | 162,65 % |
Delta | 0,02 % | -0,72 % | -1,62 % | 1,33 % | 2,01 % | 4,21 % | 4,15 % | 14,28 % | 26,33 % | 23,20 % |
Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
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Fondo | 18,67 % | -10,89 % | 39,61 % | 9,53 % | 27,31 % | -2,19 % | 4,97 % | 10,58 % |
Categoria | 19,19 % | -15,79 % | 33,14 % | 10,19 % | 30,57 % | -2,17 % | 6,10 % | 12,54 % |
Delta | -0,52 % | 4,90 % | 6,47 % | -0,66 % | -3,25 % | -0,03 % | -1,13 % | -1,96 % |
Benchmark* | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % | 14,53 % |
Delta | -3,43 % | 3,99 % | 2,60 % | -0,99 % | -6,08 % | -1,66 % | -1,55 % | -3,95 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Performance annualizzata | |||
Fondo | 30,67 % | 12,40 % | 14,37 % |
Categoria | 23,24 % | 8,55 % | 11,58 % |
Delta | 7,43 % | 3,86 % | 2,79 % |
Benchmark* | 25,77 % | 11,21 % | 13,64 % |
Delta | 4,90 % | 1,19 % | 0,73 % |
Rischio | |||
Volatilità | 12,80 % | 13,07 % | 15,70 % |
Volatilità Categoria | 10,72 % | 13,99 % | 16,86 % |
Volatilità Benchmark | 11,13 % | 15,23 % | 18,27 % |
Max drawdown | -6,23 % | -16,09 % | -30,01 % |
Tempo di recupero | 57 j | 379 j | 194 j |
DSR | 7,30 % | 8,64 % | 11,13 % |
Sortino | 3,68 | 1,28 | 1,24 |
VAR 95 | -2,46 % | -2,46 % | -2,66 % |
VAR 99 | -4,01 % | -4,75 % | -6,58 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Indici | |||
Sharpe ratio | 2,10 | 0,84 | 0,88 |
TEV | 8,04 % | 10,26 % | 10,62 % |
Information ratio (IR) | 0,61 | 0,12 | 0,07 |
Up Capture Ratio | 0,99 | 0,75 | 0,78 |
Down Capture Ratio | 0,83 | 0,66 | 0,69 |
Indice Omega | 1,99 | 1,37 | 1,42 |
Reattività | |||
Beta | 0,90 | 0,64 | 0,70 |
R² | 61,25 | 55,83 | 66,40 |
Beta bull | 0,80 | 0,45 | 0,57 |
Beta bear | 1,05 | 0,69 | 0,76 |
Asimmetria | |||
Skewness | -0,02 | -0,29 | -1,30 |
Kurtosis | 0,11 | 0,78 | 9,08 |
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