Performance cumulativa al 15/05/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
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Fondo | 0,66 % | 2,00 % | 6,14 % | 9,57 % | 14,65 % | 10,54 % | 8,53 % | 20,75 % | 44,31 % | 63,28 % |
Categoria | 0,54 % | 1,97 % | 5,46 % | 8,06 % | 15,73 % | 9,48 % | 12,59 % | 17,96 % | 44,75 % | 69,34 % |
Delta | 0,12 % | 0,03 % | 0,68 % | 1,51 % | -1,08 % | 1,06 % | -4,06 % | 2,79 % | -0,45 % | -6,06 % |
Benchmark* | 0,52 % | 2,06 % | 6,20 % | 9,67 % | 17,56 % | 11,42 % | 15,50 % | 29,96 % | 56,35 % | 94,20 % |
Delta | 0,14 % | -0,05 % | -0,05 % | -0,10 % | -2,90 % | -0,89 % | -6,97 % | -9,22 % | -12,05 % | -30,92 % |
Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
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Fondo | 8,56 % | -7,73 % | 21,01 % | -0,39 % | 18,32 % | -11,63 % | 7,92 % | 0,05 % |
Categoria | 13,63 % | -14,23 % | 22,29 % | 0,82 % | 23,97 % | -13,05 % | 10,90 % | 0,24 % |
Delta | -5,07 % | 6,50 % | -1,28 % | -1,21 % | -5,65 % | 1,42 % | -2,98 % | -0,19 % |
Benchmark* | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % | 10,31 % | 2,87 % |
Delta | -7,17 % | 2,08 % | -4,99 % | 3,14 % | -7,83 % | -0,80 % | -2,39 % | -2,81 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Performance annualizzata | |||
Fondo | 4,44 % | 5,48 % | 6,03 % |
Categoria | 8,85 % | 4,55 % | 6,20 % |
Delta | -4,41 % | 0,92 % | -0,17 % |
Benchmark* | 10,12 % | 8,20 % | 7,77 % |
Delta | -5,68 % | -2,72 % | -1,74 % |
Rischio | |||
Volatilità | 10,40 % | 12,62 % | 16,19 % |
Volatilità Categoria | 10,49 % | 12,87 % | 16,59 % |
Volatilità Benchmark | 10,68 % | 14,06 % | 18,49 % |
Max drawdown | -10,08 % | -16,85 % | -31,04 % |
Tempo di recupero | 275 j | 466 j | 383 j |
DSR | 7,63 % | 9,13 % | 12,45 % |
Sortino | 0,09 | 0,45 | 0,44 |
VAR 95 | -2,67 % | -2,99 % | -3,01 % |
VAR 99 | -3,01 % | -4,41 % | -7,12 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Indici | |||
Sharpe ratio | 0,07 | 0,33 | 0,34 |
TEV | 3,58 % | 4,28 % | 4,53 % |
Information ratio (IR) | -1,59 | -0,63 | -0,38 |
Up Capture Ratio | 0,81 | 0,82 | 0,84 |
Down Capture Ratio | 0,94 | 0,86 | 0,85 |
Indice Omega | 1,06 | 1,16 | 1,19 |
Reattività | |||
Beta | 0,92 | 0,86 | 0,85 |
R² | 88,86 | 91,03 | 94,97 |
Beta bull | 0,94 | 0,83 | 0,83 |
Beta bear | 1,07 | 0,92 | 0,88 |
Asimmetria | |||
Skewness | -0,27 | -0,56 | -1,86 |
Kurtosis | -0,17 | 1,67 | 11,77 |
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